商学院举办第45期“海棠会计论坛”——Asymmetry, tail risk and time series momentum

2022年9月20日13：30—15:00，北京第二外国语学院商学院以线上腾讯会议的形式举办了第45期海棠会计论坛。对外经济贸易大学金融学院金融工程系卢尚霖老师为我们做了 Asymmetry, tail risk and time series momentum 的论文报告。本次论坛由商学院李博老师主持，50余位相关专业教师以及研究生同学参加了研讨。

卢尚霖老师博士毕业于中国人民大学财政金融学院，曾赴犹他大学访学，主要研究方向主要包括金融计量经济学的理论、方法和应用，以及实证资产定价领域。论著发表于Econometric Theory (ABS 4星), International Review of Financial Analysis和Finance Research Letters等知名国际期刊上。

本次报告的论文系统性研究了中国期货市场上时间序列动量策略的表现，并提出以日收益率尾部分布的上下偏矩预测时间序列动量反转的方法，取得了稳健的样本外预测效果。本次论坛学术气氛浓厚，为我院会计学师生提供了一次难得的学术交流机会，对同学们开展科研选题与培养创新性思维均具有一定的指导意义；本次论坛将在一定程度上激发商学院师生从事科研工作的热情，并对我院的学科建设起到一定的促进作用。