李博
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李 博 职务:副院长 系别:市场营销系 职称: 副教授 办公室:知行楼201办公室 办公电话:010-65778379 Email:libo@bisu.edu.cn
研究领域 公司金融、资产定价、金融计量和大数据分析
科研项目 2023年度校级科研专项项目——涨跌幅限制与证券市场有效性研究,在研 2022年度校级科研专项项目——资本市场风险因子估计方法及应用研究,结项 全国统计科学研究项目——基于函数时间序列的资产定价模型及应用研究(2021LY028),主持,已结项 2020年度新教工科研启航项目计划——基于泛函数据分析的资产定价研究,结项 2019年度种子计划——基于泛函主成分分析(FPCA)的财务异象研究,结项
专著 资产定价模型与因子投资研究[M].社会科学文献出版社,2020.5
教材 证券交易系统优化与实践. 中国经济出版社,2020.9
会议报告 第三届“大数据计量经济学理论与应用——空间数据和网络数据分析及应用”研讨会,《计量经济学报》编辑部,国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心和武汉大学经济与管理学院,G1分论坛,2023.11.11-12 中国金融学科年会(2023),中国人民银行、中国人民大学,北京友谊宾馆,分论坛一,2023.9.22-23 16th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King’s College London, London (UK), 2022.12.17-19 24th International Conference on Computational Statistics,Session CV190: Computational and financial econometrics III,University of Bologna, Bologna (Italy), 2022.8.23-26 基于函数数据分析的A股动量效应研究,第二十一次全国统计科学研讨会分论坛报告,中国统计学会,北京大学,2021.12.19
论文 1. Digital finance, financing constraints, and green technological innovation: A spatial analysis[J]. Global Finance Journal,2024,61:100988, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.100988 (SSCI) 2. Can expanding price limits alleviate the “idiosyncratic volatility puzzle”? Evidence from China[C/OL]. Reference Module in Social Sciences, 2024 3. Time series momentum and reversal: Intraday information from realized semivariance[J], Journal of Empirical Finance, 2023, 72(6):54-77. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2023.03.001. (SSCI) 4. The evolvement of momentum effects in China: Evidence from functional data analysis[J]. Research in International Business and Finance, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101833 (SSCI) 5. 资产定价异象的泛函主成分分析[J],经济理论与经济管理,2022(7):112-123(CSSCI) 6. Exploring the Nonlinear Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence from China[J]. Computational Economics, 2023,62:527-559. https://doi.org/10.1007/s10614-022-10265-3(SSCI/SCI) 7. Decomposing Anomalies[J]. Economics Letters, 2021, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109835(SSCI) 8. Time-Varying Beta in Functional Factor Models: Evidence from China [J]. North American Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101283(SSCI) 9. 法玛-弗兰奇五因子模型的动态分析[J].经济理论与经济管理,2017,36(11):28-37(CSSCI)
工作论文 1. China's A-shares market: macro fundamental or sentiment? 2. Purifying Factors by Functional Principal Component Analysis
会议报告 24th International Conference on Computational Statistics,Session CV190: Computational and financial econometrics III,University of Bologna, Italy, 2022.8.23-26 27th International Conference of Forecasting Financial Markets, Parallel Session 9, Forecasting Financial Markets Association, and the Rimini Center for Economic Analysis Europe ETS- University of Milano-Bicocca, Milan (Italy),2022.6.30 基于函数数据分析的A股动量效应研究,第二十一次全国统计科学研讨会分论坛报告,中国统计学会,北京大学,2021.12.19 教改项目 2024年校级线上线下混合课程-营销数据科学 2022年校级线上线下混合课程-机器学习导论,结项 2020年校级线上线下混合培育课程-数据科学工具(Python),结项 2019年商学院大学实习实践基地建设,结项 社会兼职 现任Econometric Society和Computational and Financial Econometrics学会会员;International Review of Financial Analysis, Financial Research Letters,Research in International Business and Finance,Financial Innovation和Computational Economics等SSCI期刊匿名审稿人。 讲授课程 本科生:数据科学工具(Python)、机器学习导论、营销数据科学、证券投资学、管理研究方法等。 研究生:社会科学研究方法、Python与财务分析、论文写作等。 |
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