李  博

 职务：副院长

 系别：市场营销系

 职称： 副教授 

 办公室：知行楼201办公室

 办公电话：010-65778379

 Email：libo@bisu.edu.cn

研究领域

公司金融、资产定价、金融计量和大数据分析

科研项目

2023年度校级科研专项项目——涨跌幅限制与证券市场有效性研究，在研

2022年度校级科研专项项目——资本市场风险因子估计方法及应用研究，结项

全国统计科学研究项目——基于函数时间序列的资产定价模型及应用研究（2021LY028），主持，已结项

2020年度新教工科研启航项目计划——基于泛函数据分析的资产定价研究，结项

2019年度种子计划——基于泛函主成分分析（FPCA）的财务异象研究，结项

专著

资产定价模型与因子投资研究[M].社会科学文献出版社，2020.5

教材

证券交易系统优化与实践. 中国经济出版社，2020.9

会议报告

第三届“大数据计量经济学理论与应用——空间数据和网络数据分析及应用”研讨会，《计量经济学报》编辑部，国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心和武汉大学经济与管理学院，G1分论坛，2023.11.11-12

中国金融学科年会（2023），中国人民银行、中国人民大学，北京友谊宾馆，分论坛一，2023.9.22-23

16^th International Conference on Computational and Financial Econometrics, King’s College London, London (UK),  2022.12.17-19

24th International Conference on Computational Statistics，Session CV190: Computational and financial econometrics III，University of Bologna, Bologna (Italy), 2022.8.23-26

基于函数数据分析的A股动量效应研究，第二十一次全国统计科学研讨会分论坛报告，中国统计学会，北京大学，2021.12.19

论文

1. Digital finance, financing constraints, and green technological innovation: A spatial analysis[J]. Global Finance Journal,2024,61:100988, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2024.100988 (SSCI)

2. Can expanding price limits alleviate the “idiosyncratic volatility puzzle”? Evidence from China[C/OL]. Reference Module in Social Sciences, 2024

3. Time series momentum and reversal: Intraday information from realized semivariance[J], Journal of Empirical Finance, 2023, 72(6):54-77. https://doi.org/10.1016/j.jempfin.2023.03.001. (SSCI)

4. The evolvement of momentum effects in China: Evidence from functional data analysis[J]. Research in International Business and Finance, 2023, https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2022.101833 (SSCI)

5. 资产定价异象的泛函主成分分析[J]，经济理论与经济管理，2022（7）：112-123(CSSCI)

6. Exploring the Nonlinear Idiosyncratic Volatility Puzzle: Evidence from China[J]. Computational Economics, 2023,62:527-559. https://doi.org/10.1007/s10614-022-10265-3（SSCI/SCI）

7. Decomposing Anomalies[J]. Economics Letters, 2021, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.109835（SSCI）

8. Time-Varying Beta in Functional Factor Models: Evidence from China [J]. North American Journal of Economics and Finance, https://doi.org/10.1016/j.najef.2020.101283（SSCI）

9. 法玛-弗兰奇五因子模型的动态分析[J].经济理论与经济管理，2017，36（11）：28-37(CSSCI)

工作论文

1. China's A-shares market: macro fundamental or sentiment?

2. Purifying Factors by Functional Principal Component Analysis

会议报告

24th International Conference on Computational Statistics，Session CV190: Computational and financial econometrics III，University of Bologna, Italy, 2022.8.23-26

27th International Conference of Forecasting Financial Markets, Parallel Session 9, Forecasting Financial Markets Association, and the Rimini Center for Economic Analysis Europe ETS- University of Milano-Bicocca， Milan (Italy)，2022.6.30

基于函数数据分析的A股动量效应研究，第二十一次全国统计科学研讨会分论坛报告，中国统计学会，北京大学，2021.12.19

教改项目

2024年校级线上线下混合课程-营销数据科学

2022年校级线上线下混合课程-机器学习导论，结项

2020年校级线上线下混合培育课程-数据科学工具（Python），结项

2019年商学院大学实习实践基地建设，结项

社会兼职

现任Econometric Society和Computational and Financial Econometrics学会会员；International Review of Financial Analysis, Financial Research Letters，Research in International Business and Finance，Financial Innovation和Computational Economics等SSCI期刊匿名审稿人。

讲授课程

本科生：数据科学工具（Python）、机器学习导论、营销数据科学、证券投资学、管理研究方法等。

研究生：社会科学研究方法、Python与财务分析、论文写作等。